全国银行间同业拆借中心调整利率互换曲线计算方案

来源:网络转载    作者:1002    人气:    发布时间:2017-04-11    

  中国网财经4月10日讯 据中国货币网今日消息,为进一步体现全国行间同业拆借中心(以下简称交易中心)利率互换曲线的基准性,提升其价格代表性,交易中心对利率互换曲线(包括利率互换定盘收盘曲线和利率互换行情曲线)计算方案进行了完善,并将于2017年4月10日起发布基于新方案的利率互换曲线。相比原有方案,调整要点如下:

  1、利率互换定盘/收盘曲线数据样本由只包括报价行双向报价调整为包括X-Swap报价、货币经纪可成交报价和报价行双向报价。

  2、利率互换定盘/收盘曲线算法调整为根据X-Swap报价和货币经纪可成交报价计算出可成交代表性价格,华北门户,根据利率互换双向报价按原定盘/收盘曲线算法计算出双向报价代表性价格,华北快讯,优先选用可成交代表性价格,可成交代表性价格缺失或价差过大时,华北主流媒体,选用双向报价代表性数据。

  3、利率互换行情曲线发布时间调整为9:30-11:30及12:30-16:00,每30分发布一次,原有12:00和16:30利率互换行情曲线不再发布。

  4、利率互换行情曲线数据样本由只包括X-Swap报价和货币经纪意向报价调整为包括X-Swap报价、货币经纪可成交报价和货币经纪意向报价。

  5、利率互换行情曲线算法调整为根据X-Swap报价和货币经纪可成交报价计算出可成交代表性价格,优先选用可成交代表性价格,可成交代表性价格缺失时,选用货币经纪意向报价。

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责任编辑:1002